به گزارش بورسینه، بازار بورس دوشنبه با غلبهی عرضه به کار خود پایان داد؛ شاخصها افت کردند، خروج پول حقیقی سنگین بود و ارزش صفهای فروش چند برابر تقاضا ثبت شد.
خلاصهی روز
شاخص کل: ۲,۴۳۸,۰۴۰ واحد، ۱.۳۳٪ افت (۳۲,۹۲۸- واحد).
شاخص هموزن: ۷۶۳,۱۴۷ واحد، ۰.۷٪ افت (۵,۳۸۳- واحد).
پهنای بازار: فقط ۸۲ نماد مثبت (۹٪) در برابر ۷۹۲ نماد منفی (۹۱٪).
توضیح واحدها: T = تریلیون تومان، B = میلیارد تومان.
ارزش و حجم معاملات
ارزش معاملات خرد: ۳.۳T (حجم خرد ۱۰.۷B).
ارزش بازار: ۸,۵۲۳.۵T (حدود ۹۱ میلیارد دلار).
آپشن: ۲۴۵.۶B؛ بلوک سهام: ۱.۸T؛ بلوک صندوقها: ۲۵۲.۱B.
جریان پول و رفتار بازیگران
خروج پول حقیقی از معاملات خرد: ۶۶۸.۲B-.
جریان به/از صندوقها:
میانگین قیمت بازار: L = ۱.۷۷٪- و C = ۰.۷۴٪-؛ نشاندهندهی فشار فروش تا پایان بازار.
نسبت خرید/فروش حقوقی در ۶۰ نماد بزرگ: خرید ۲۳۶B در برابر فروش ۹۴B (نسبت ≈ ۲.۵).
صفها و عمق دفتر سفارشها
تعداد صفها: ۱۹ صف خرید در برابر ۳۸۰ صف فروش.
ارزش صفها (مجموع بازار): صف خرید ۳۶.۷B در برابر صف فروش ۳.۴T.
ارزش سفارشهای روی تابلو: تقاضا ۸۵۷B در برابر عرضه ۴,۱۲۱B؛ غلبهی عرضهی چهاربرابری.
صنایع با بیشترین خروج/ورود پول حقیقی
بیشترین خروج پول حقیقی (گروهها): بانکها (خروج ۰.۴T- روی ارزش معاملات ۱۸۲.۱B)، صندوقها (۰.۴T- روی ۱T)، خودرو (۰.۵T- روی ۱۷۶.۴B)، شیمیایی (۰.۴T- روی ۱۷۰B)، فلزات (۰.۳T- روی ۱۹۵.۸B).
بیشترین ورود پول حقیقی (گروهها): کانههای فلزی (ورود ۰.۶B+ با قدرت خریدار ۲۰B)، مخابرات (۱.۳B+)، ارتباطات (۱.۱B+)، فلزی (۱.۳B+). ارقام کوچکاند و نشان از تمرکز ورودها در جیبهای محدود دارد.
نمادهای شاخص از منظر جریان پول
ورود پول حقیقی: «خودرو»، «خساپا»، «وتجارت»، «ذوب»، «وبملت»، «اخابر»، «وشهر»، «حفارس»، «شستا»، «فولاد»، «وبصادر»، «سمگا» در صدر فهرست ورود بودند.
ورود پول حقوقی: تمرکز در «فزر»، «اهرم»، «غدشتح»، «موج»، «هایوب»، «جهش»، «شتاب»، «خاور» و… .
جمعبندی تحلیلی
بازار امروز با وسعت منفی کمسابقه (۹۱٪ نمادها منفی)، خروج ۶۶۸B پول حقیقی و عدم تعادل واضح در دفتر سفارشها به نفع فروشندگان به پایان رسید. با وجود خرید فعالتر حقوقیها (نسبت ۲.۵)، ارزش صفهای فروش ۳.۴T نشان میدهد که ریسک نقدشوندگی همچنان بالاست. در سطح صنایع، بانکها، صندوقها و خودروییها بیشترین فشار خروج پول را تجربه کردند؛ ورودهای حقیقی عمدتاً محدود و پراکنده بود و تمرکز نقدینگی به صندوقهای کالایی جلب شد. برای بهبود پایدار، لازم است نسبت تقاضا به عرضه در تابلو بهصورت معنادار برگردد و از سمت حقیقیها جریان ورودی تثبیت شود.
